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| 基金全稱 | 圓信永豐中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 圓信永豐中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013879（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月01日 / 1.455億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0209億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 圓信永豐基金 | 基金托管人 | 國泰海通 |
| 基金經(jīng)理人 | 崔長峰 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證500指數(shù) |
本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金,在力求對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)獲取高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金的投資范圍還可包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的非標(biāo)的指數(shù)成份股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為增強(qiáng)型指數(shù)基金,在力求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù),控制本基金的凈值增長率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎(chǔ)上,結(jié)合量化方法追求超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)水平。 股票投資策略 本基金以中證500指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),依托公司自主研發(fā)的量化增強(qiáng)策略,進(jìn)行積極的投資組合管理,力求在有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 (1)指數(shù)化投資策略 本基金指數(shù)化投資以標(biāo)的指數(shù)的構(gòu)成為基礎(chǔ),參考標(biāo)的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權(quán)重占比初步構(gòu)建投資組合,并考慮標(biāo)的指數(shù)調(diào)整作出相應(yīng)調(diào)整,同時(shí)通過控制對(duì)各成份股權(quán)重的偏離,將跟蹤誤差控制在規(guī)定范圍內(nèi),控制與標(biāo)的指數(shù)偏離的風(fēng)險(xiǎn)。 (2)量化增強(qiáng)策略 量化增強(qiáng)策略包括成份股權(quán)重優(yōu)化增強(qiáng)和非成份股優(yōu)選等增強(qiáng)策略兩種,利用公司自主研發(fā)的量化多因子選股模型進(jìn)行股票投資價(jià)值定量分析,并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建股票投資組合。 成熟的量化選股模型,在股票池中深度精選優(yōu)秀個(gè)股,以數(shù)量化組合構(gòu)建技術(shù),生成量化選股組合。量化選股策略實(shí)施分為三步: 第一步,精煉股票池。 第二步,建立股票收益與風(fēng)險(xiǎn)量化模型。通過嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì)方法,對(duì)股票在估值、業(yè)績(jī)、經(jīng)營質(zhì)量、投資者情緒、技術(shù)指標(biāo)、投資風(fēng)格等方面構(gòu)建因子。定期對(duì)個(gè)股以上特征進(jìn)行全方位掃描,深度剖析A股過往十余年行情特征,建立個(gè)股收益率和潛在風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型。 第三步,生成數(shù)量化選股組合。在股票收益與風(fēng)險(xiǎn)量化模型基礎(chǔ)上,優(yōu)選預(yù)期收益較高、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)較低的個(gè)股,通過數(shù)量化投資組合構(gòu)建技術(shù),生成選股組合。 結(jié)合國內(nèi)外長期投資規(guī)律,基金管理人依據(jù)學(xué)術(shù)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)搭建一整套量化選股因子庫,涵蓋估值、業(yè)績(jī)、經(jīng)營質(zhì)量、投資者情緒、技術(shù)指標(biāo)、投資風(fēng)格等六大類,并合并為基本面、估值、技術(shù)三大類。以多策略構(gòu)建綜合投資體系,一方面力爭(zhēng)提升產(chǎn)品凈值,另一方面控制產(chǎn)品回撤和波動(dòng)。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金對(duì)于港股通標(biāo)的股票的投資,也將通過上述個(gè)股及行業(yè)優(yōu)選策略相結(jié)合的方法,積極優(yōu)選相對(duì)于A股具有明顯估值優(yōu)勢(shì)且質(zhì)地優(yōu)良的港股通標(biāo)的股票。 衍生產(chǎn)品投資策略 本基金可以參與股指期貨交易,但必須根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。本基金將根據(jù)對(duì)現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)的分析,采取多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。股指期貨的具體投資策略包括:(1)對(duì)沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);(2)有效管理現(xiàn)金流量、降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與國債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù);本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過分析資產(chǎn)支持證券對(duì)應(yīng)資產(chǎn)池的資產(chǎn)特征,來估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流支付,并利用合理的收益率曲線對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。同時(shí)還將充分考慮該投資品種的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性,控制資產(chǎn)支持證券投資的風(fēng)險(xiǎn),以爭(zhēng)取獲取較高的投資收益。 債券投資策略 在選擇債券品種時(shí),首先根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、資金面動(dòng)向和投資人行為等方面的分析判斷未來利率期限結(jié)構(gòu)變化,并充分考慮組合的流動(dòng)性管理的實(shí)際情況,配置債券組合的久期;其次,結(jié)合信用分析、流動(dòng)性分析、稅收分析等確定債券組合的類屬配置;再次,在上述基礎(chǔ)上利用債券定價(jià)技術(shù),進(jìn)行個(gè)券選擇,選擇被低估的債券進(jìn)行投資。在具體投資操作中,采用放大操作、騎乘操作、換券操作等靈活多樣的操作方式,爭(zhēng)取獲取超額的投資收益。 (1)可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)?？赊D(zhuǎn)換債券的選擇結(jié)合其債性和股性特征,在對(duì)公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券,爭(zhēng)取獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 (2)可交換債券投資策略 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有股性和債性,本基金將通過對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和可交換債券的純債部分價(jià)值分析綜合開展投資決策。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型證券投資基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金將投資香港聯(lián)合交易所上市的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。