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| 基金全稱 | 泰信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 泰信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020088（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年04月22日 / 3.369億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.41億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4026億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 泰信基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李俊江 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù) |
本基金采用指數(shù)化投資,通過(guò)數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證同業(yè)存單AAA指數(shù),由中證指數(shù)有限公司編制發(fā)布。 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券。為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券(包括國(guó)債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券等)、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 抽樣復(fù)制策略 本基金通過(guò)對(duì)標(biāo)的指數(shù)中各成份券和備選成份券的歷史數(shù)據(jù)和流動(dòng)性分析,綜合考慮跟蹤效果、操作風(fēng)險(xiǎn)等因素,并根據(jù)基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購(gòu)贖回情況、市場(chǎng)流動(dòng)性以及標(biāo)的券交易特性及交易慣例等情況,選取具有代表性和流動(dòng)性較好的標(biāo)的券構(gòu)建組合,對(duì)標(biāo)的指數(shù)的久期等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤,達(dá)到復(fù)制標(biāo)的指數(shù)、降低交易成本的目的。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年跟蹤誤差不超過(guò)2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 如果標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 替代性策略 當(dāng)成份券市場(chǎng)流動(dòng)性不足或因法規(guī)規(guī)定本基金不能投資關(guān)聯(lián)方發(fā)行產(chǎn)品等情況導(dǎo)致本基金無(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人將通過(guò)投資備選成份券為主,并輔以非成份券等金融工具來(lái)構(gòu)建替代組合進(jìn)行跟蹤復(fù)制。 投資組合的調(diào)整策略 基金管理人將定期評(píng)估投資組合整體以及各層級(jí)債券與標(biāo)的指數(shù)的偏離情況,并對(duì)投資組合進(jìn)行調(diào)整,以確保組合總體特征與標(biāo)的指數(shù)相似,并縮小跟蹤誤差。當(dāng)發(fā)生較大的申購(gòu)贖回、組合中派息、到期以及市場(chǎng)波動(dòng)劇烈等情況,導(dǎo)致投資組合與標(biāo)的指數(shù)出現(xiàn)偏離,本基金將綜合考慮市場(chǎng)流動(dòng)性、交易成本、偏離程度等因素,對(duì)投資組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整以縮小跟蹤誤差。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定并履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過(guò)程,輔助采用定價(jià)模型,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。 債券投資策略 對(duì)于債券投資,本基金綜合運(yùn)用收益率曲線策略、類屬配置等組合管理方法進(jìn)行日常管理。 1)收益率曲線策略是在確定組合久期之后,根據(jù)收益率曲線的形態(tài)特征,進(jìn)行利率期限結(jié)構(gòu)管理,確定組合期限結(jié)構(gòu)的分布方式,合理配置不同期限品種的比例。 2)類屬配置包括現(xiàn)金、債券回購(gòu)及其他不同類型固定收益品種之間的配置。在確定組合久期以及期限結(jié)構(gòu)分布的基礎(chǔ)上,根據(jù)各品種的流動(dòng)性、收益性確定各子類資產(chǎn)的配置權(quán)重,即確定債券、存款、回購(gòu)以及現(xiàn)金等資產(chǎn)的比例。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、除法律法規(guī)另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外,本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、通過(guò)紅利再投資所得基金份額的最短持有期不重新計(jì)算,按原基金份額(通過(guò)認(rèn)/申購(gòu)/轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入所得的份額)的最短持有期計(jì)算; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序并與基金托管人協(xié)商一致后對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。